Ефективність управління позиковими коштами в банківській індустрії України: дані факторного аналізу кредитного обороту

Автори:
C. Андрос1, Л. Мельник2, Н. Бутенко3, Г. Зайкіна4, В. Тихенко5
1. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (Україна)
2. Уманський національний університет садівництва (Україна)
3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
4. Український державний університет залізничного транспорту (Україна)
5. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
129 - 139
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Andros, S., Melnyk, L., Butenko, N., Zaikina, H. & Tykhenko, V. (2019). Efficiency of Management of Loan Funds in the Banking Industry of Ukraine: Data of the Factor Analysis of Credit Turnover. Marketing and Management of Innovations, 4, 129-139. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-11


Анотація

В статті проаналізовано темпи кредитного обороту по галузях економіки і за видами кредитів з використанням показників динамічного діапазону, індексів середніх значень і сукупних показників. Мета статті полягає в економічному обґрунтуванні ефективності управління кредитними ресурсами в комерційних банках на основі факторного аналізу кредитного обороту по галузях економіки як умови оптимізації діяльності банку. Опрацювання літератури засвідчує, що управління кредитними ресурсами в комерційних банках обмежується застосуванням неадаптованих до українських реалій західних методик. Актуальність статті полягає в необхідності використання методів економіко-математичного моделювання для оптимізації процесу управління позиковими коштами в банківській індустрії України. Розраховані середні залишки кредитних вкладень. Аналізується погашення кредитів суб'єктами господарювання. Розрахунки обсягів кредитного обороту спираються на реальні показники фінансової звітності Креді Агріколь Банку. Періодом дослідження обрано 2016-2017 роки. Розрахована частка кредитів по галузях у портфелі банку. Виконано розрахунки одноденного обороту з погашення банківських кредитів суб'єктами господарювання. Розрахована тривалість використання банківських кредитів суб'єктами господарювання. Проаналізовано фактори, які впливають на зміну швидкості обороту кредитних операцій з використанням індексного методу. Наведено розрахунки індексу середньої тривалості використання кредиту постійного складу. Визначено середня тривалість використання банківських кредитів суб'єктами господарювання. Розраховані індекс структурних змін, індекси змінного і постійного складу, індекс впливу структури. У статті використано методи факторного аналізу, теорії ймовірності, методи економіко-математичної статистики. Ефективність управління позиковими коштами в банківській індустрії України (на прикладі Креді Агріколь Банку) була підтверджена даними факторного аналізу оборотності кредитів. В систему завдань, що вирішуються пропонованими моделями, включається розрахунок обґрунтованих меж залучення кожного виду ресурсів і ефективної процентної ставки для забезпечення зростаючої віддачі від виробництва банківських кредитних продуктів та підвищення частки банківського сектора у створенні валового внутрішнього продукту країни.


Ключові слова
банк, ефективність, індекси, кредитний оборот, позика, процентна ставка, сума, термін, управління


Посилання
  1. Andros, S.V. (2015). Formation and Implementation of the Strategy of Credit and Investment Activity of Banks: Theory, Methodology, Practice. Monograph. Kyiv: State Higher Educational Institution «University of Banking», 550.
  2. Annual Financial Ctatements of «Credit Agricole Bank» 2017. (2018). Available from: https://credit-agricole.ua/storage/files/credit-agricole-audit-2017-ukr.pdf (Accessed 17.04.2018).
  3. Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N, and Delis, M.D. (2008). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121–136.
  4. Behr, P. and Guettler, A. (2007). Credit Risk Assessment and Relationship Lending: An Empirical Analysis of German Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, 45(2), 194–213.
  5. Berger, A.N. and Udell, G. (1998). The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity, Debt Markets in the Financial Growth Cycle. Journal of Banking and Finance, 22(8), 613–673.
  6. Brignall, T. J. S. (2007). A Financial Perspective on Performance Management. In Irish Accounting Review, 14, Iss. 1, 15–29.
  7. Brcak, J. (2010). Makroekonomie. Vydavatelstvi a Nakladatelstvi Ales Cenek, 292.
  8. Cernohorska, L. and Kula, V. (2017). The Effect of M3 Monetary Aggregates and Bank Loans on the Economic Growth of Countries in the Eurozone, the USA and Japan. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 40 (2), XXIV, 27–38.
  9. Civelek, M. and Kljucnikov A. (2018). Sectoral and International Diversities in the Perception of Bank Financing: Evidence from Slovak and Czech Smes. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 44 (3), XXVI, 53–64.
  10. Conti, G., Fruhwirth-Schnatter, S., Heckmanc, J.J., Piateke, R. (2014). Bayesian Exploratory Factor Analysis. In Journal of Econometrics, 183, Iss. 1, 31–57. Doi: 10.1016/j.jeconom.2014.06.008.
  11. Dietsch M. and Petey, J. (2002). The Credit Risk in SMEs Loans Portfolios: Modeling Issues, Pricing, and Capital Requirements. Journal of Banking and Finance, 26, 303–322.
  12. Dohcheva, D. (2009). Credit Rationing In Agricultural Credit Markets In Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, 7 (3), 57–62.
  13. Dvorak, J., Heralecky, T., DvoraK, J. (2007). Trendy v Elektronickem Bankovnictvi. Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management Brno University of Technology, 1–5.
  14. Golin, J. (2001). The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors. John Wiley & Sons (Asia) Pre Ltd.
  15. Heffernan, S. and Fu, M. (2010). Determinants of Financial Performance in Chinese Banking. Applied Financial Economics, 20(20), 1585–1600.
  16. Hornungova, J. and Milichovsky F. (2016). Financial Performance Evaluation of the Czech Agricultural Companies with Factor Fnalysis. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 37 (2), XXII, 26–38.
  17. Jac, I., Sedlar, J., Zajcev, A. a Zajcev, V. (2013). Principles of Creating a Cost-cutting Strategy At an Enterprise by Means of the Lean Production Concept E+M. Ekonomie a management. Vyd. Liberec: Technicka Univerzita v Liberci, 75–84.
  18. Khalid, H.A. and Kalsom, A.W. (2014). Financing of Small and Medium Enterprises (SMEs): Determinants of Bank Loan Application. African Journal of Business Management, 8(17), 717–727.
  19. Kotane, I., Kuzmina-Merlino, I. (2012). Assessment of Financial Indicators for Evaluation of Business Performance. In European Integration Studies, 6, 216–224. Doi: 10.5755/j01.eis.0.6.1554.
  20. Lebas, M.J. (1995). Performance Measurement and Performance Management. International Journal of Production Economics, 41, Iss. 1, 23–35.
  21. Neely, A. (2004). Business Performance Measurement: Theory and Practice. Cambridge University Press.
  22. O'sullivan, D., Abela, A.V., Hutchinson, M. (2009). Marketing Performance Measurement and Firm Performance: Evidence from European High-Technology Sector. European Journal of Marketing, 43, Iss. 5/6, 843–862. Doi: 10.1108/03090560910947070.
  23. Polach, J., Drabek, J., Merkova, M., Polach, J. jr. (2012). Realne a Financni Investice. Vydani Praha: C.H. Beck, 280.
  24. Prieto, I.M., Revilla, E. (2016). Learning Capability and Business Performance: a Nonfinancial and Financial Assessment. In Learning Organization, 13, Iss. 2, 166–185. Doi: 10.1108/09696470610645494.
  25. Roodman, D.M. (2009). A Note on the Theme of Too Many Instruments. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(1), 135–158.
  26. Shih, V., Zhang, Q. and Liu, M. (2007). Comparing the Performance of Chinese Banks: a Principle Component Approach. China Economic Review, 18(1), 15–34.
  27. Sufian, F. and Habibullah, M.S. (2009). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of bank Profitability: Empirical Evidence from the China Banking Sector. Frontier of Economics in China, 4(2), 274–291.
  28. Sulak, M., Vacik, E. (2005). Mereni Vykonnosti Firem. Praha: Eupress, 90.
  29. Tan, Y. and Anchor, J. (2016). Stability and Profitability in the Chinese Banking Industry: Evidence from an Auto-Regressive-Distributed Linear Specification. Journal of Investment Management and Financial Innovations, 13, Iss. 4, 155–163. Available from: https://www.researchgate.net/publication/315662520_Stability_and_Profitability_in_the_Chinese_Banking_Industry_evidence_from_an_auto-regressive-distributed_linear_specification (Accessed 07.12.2018).
  30. Tan, Y. and Floros, C. (2014). Risk, Profitability and Competition: Evidence from the Chinese Banking, Journal of Developing Areas, 48(3), 303–319.
  31. Tyrychtr, J., Ulman, M., Vostrovsky, V. (2015). Evaluation of the State of the Business Intelligence Among Small Czech farms. In Agricultural Economics, 61, Iss. 2, 63–71. Doi: 10.17221/108/2014-AGRICECON.
  32. Zhang, J. J., Lawrence, B., Anderson, Ch. K. (2015). An Agency Perspective on Service Triads: Linking Operational and Financial Performance. Journal of Operations Management, 35, 56–66. Doi: 10.1016/j.jom.2014.10.005.